Investimentos Quantitativos

Há 15 anos, a KPTL investe em empresas inovadoras. Com o lançamento de nossos Fundos Quantitativos, passamos a usar tecnologia também na gestão de ativos. Nessa modalidade, modelos matemáticos, big data e machine learning otimizam o potencial de rentabilidade para os investidores.

Nossos Fundos

Fermi

Fundo de investimento quantitativo geral
Utilizamos técnicas de Machine Learning que correlacionam uma enorme quantidade de dados para tomar decisões de investimento. Sua operação inclui todos os tipos de ativos líquidos globais e seus derivativos, com exceção de cripto.

Bohr

Fundo de investimento quantitativo cripto
O Fundo usa fórmulas matemáticas para capturar padrões de comportamento e oportunidades de arbitragem, sem analisar valores fundamentalistas. Nosso portfólio é construído com posições compradas ou vendidas nas criptomoedas mais líquidos do mercado e seus derivativos.

Conheça a equipe

Jay Janer

Head dos Fundos Quantitativos

Graduado Cum Laude em Física e Matemática pela Cornell University.
MBA na Stanford University.
Atuou como trader de derivativos por 13 anos em diversos bancos em Nova York.
Liderou toda a mesa de Derivativos do Morgan Stanley para a América Latina.
Foi gestor de fundos líquidos na GP Investimentos por 2 anos.
Investidor de derivativos e crypto nos últimos 21 anos.

Daniel Kunzler

Portfolio Manager

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo.
Mestrado em Desenvolvimento de Produto pela UNESP.
Autor do livro: QFD integrado com AHP, Kano e SWOT no desenvolvimento de produto.
Ganhador de 3 Competições de Algo Trading: Stratsphera Challenge 2 (BTG Pactual) e World Algorithmic trading Competitions Q8 e Q9 (Quantiacs LLC).
Resultados reais de trading com índice Sharpe maior que 3.

Matheus Guinezi

Chief Technology Officer

Graduado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de São Paulo.
Membro e pesquisador em projetos de AI e IoT na Escola Politécnica da USP, com pesquisa publicada em conferência internacional (ICCE 2018).
Analista quantitativo no Santander, com ênfase em modelagem para precificação e análise de risco de derivativos.
Atuou como trader quantitativo no Santander.

Gilberto Vilar

Analista quantitativo

Graduando em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de São Paulo.
Master em Engenharia Mecatrônica com ênfase em Ciência de dados pela Politecnico di Torino, Itália.
Projeto em Machine Learning: previsão de Customer Lifetime Value (LTV) em free-to-play games usando deep learning